Как рассказала Волкова телеведущей Лере Кудрявцевой, свою дочь Викторию она родила в 19 лет от личного охранника Павла Сидорова. Несколько лет назад у исполнительницы появился второй ребенок: сын Самир от союза с Парвизом Ясиновым. Ни с кем из этих мужчин Юлия не поддерживает контакты и не получает алименты, у дочери в графе "отец" стоит прочерк. Волкова это объяснила тем, что ей так было проще и легче поступить. Отвечая на вопрос ведущей, любила ли она своих сожителей, певица заявила, что никого не любила.